Analiza szeregów czasowych: prognozowanie i sterowanie - George E. P. Box - książka wyd. 1983

Opis

Szereg czasowy to realizacja procesu stochastycznego, którego dziedziną jest czas; to ciąg informacji uporządkowanych w czasie, których pomiary wykonywane są z dokładnym krokiem czasowym. Jeżeli krok nie będzie regularny wtedy mamy do czynienia z szeregiem czasowym rozmytym. Wśród składników szeregu czasowego możemy wyróżnić: tendencja rozwojowa (trend) wahania sezonowe wahania cykliczne (koniunkturalne) wahania przypadkowe Badaniem własności szeregów czasowych i prognozowaniem na ich podstawie zajmuje się analiza szeregów czasowych. Modele szeregów czasowych mają wiele postaci. Ich trzy popularne klasy to: modele autoregresyjne (AR) modele zintegrowane (I, Integrated) modele z ruchomą średnią (MA).