Niepewność na rynku walutowym. Teoretyczne podst,

Opis

Książka adresowana do teoretyków i praktyków rynku walutowego czy szerzej - rynków finansowych. Powinna też wzbudzić zainteresowanie studentów wyższych poziomów studiów magisterskich i doktoranckich o profilu ekonomicznym lub finansowym. Autorka ma nadzieję, że dobór literatury światowej, połączony z autorskim podejściem do definiowania obszaru niepewności na rynku walutowym zaprezentowany w opracowaniu pobudzi dyskusję na temat modelowania rynku walutowego, tak żywą w kontekście turbulencji dotykających rynki finansowe w USA i na świecie.

SPIS TREŚCIWstępRozdział 1Mikroekonomiczne uwarunkowania niepewności na rynku walutowym1. Aspekty pojęciowe2. Struktura funkcjonalna rynku a transparentność informacyjna2.1. Globalny rynek walutowy - ogólne tendencje3. Wybór w warunkach niepewności - model premii za ryzyko3.1. Wybór w warunkach niepewności według szkoły behawioralnejRozdział 2Niepewność modelowania zachowań kursu walutowego1. Modele monetarystyczne1.1. Próba modyfi kacji w ramach racjonalności2. Model portfelowy3. Krytyka według Frydmana i Goldberga - nowe wymiary modelowania4. Podejście mikrostrukturalneRozdział 3Niepewność zjawisk kryzysowych1. Kryzys walutowy - aspekty pojęciowe2. Kryzys ERM i model Obstfelda3. Kryzys azjatycki i trzecia generacja modeliRozdział 4Niepewność informacji1. Znaczenie sygnału - prosty model newsowy2. Znaczenie szumu - model Morrisa i Shina3. Złożoność procesów informacyjnych - kaskady, zachowania stadne, uczenie sięRozdział 5Inne podejście do niepewności na rynku walutowym1. Teoria chaosu2. Teoria zwrotnościPodsumowanieBibliografia