Difin
Wycena opcji europejskich przy wykorzystaniu transformaty Fouriera
61,50 zł
bonito.pl Zobacz w sklepie Opis
Wycena opcji europejskich przy wykorzystaniu transformaty Fouriera. Monografia poświęcona jest wycenie opcji europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem metod bazujących na transformacie Fouriera.
Poruszane zagadnienia prezentowane są na przykładzie modeli: dyfuzyjnego, skokowo-dyfuzyjnych oraz stochastycznej zmienności. Poza istniejącymi sposobami określania wartości teoretycznych będących przedmiotem zainteresowania instrumentów finansowych, analizie poddawane są również autorskie koncepcje wyceny rozpatrywanych derywatów. Ze względu na złożoność podejmowanej problematyki w książce zawarte są wyprowadzenia ważniejszych wzorów. Ma to na celu uczynić omawiane kwestie bardziej przejrzystymi